Сравнение ^SPXEW с PFGC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SPXEW с PFGC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или PFGC.

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и PFGC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и PFGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SPXEW

PFGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.12

PFGC:

0.31

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.29

PFGC:

0.65

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.04

PFGC:

1.08

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.11

PFGC:

0.41

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

0.46

PFGC:

1.08

Индекс Язвы

^SPXEW:

4.43%

PFGC:

7.99%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

16.70%

PFGC:

27.92%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

PFGC:

-78.85%

Текущая просадка

^SPXEW:

-13.13%

PFGC:

-16.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью -10.11%.

^SPXEW

С начала года

-7.14%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-10.55%

1 год

2.07%

5 лет

11.81%

10 лет

7.08%

PFGC

С начала года

-10.11%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-8.70%

1 год

11.70%

5 лет

26.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и PFGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPXEW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c PFGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SPXEW: 0.12

PFGC: 0.39

Коэффициент Сортино

^SPXEW: 0.29

PFGC: 0.76

Коэффициент Омега

^SPXEW: 1.04

PFGC: 1.10

Коэффициент Кальмара

^SPXEW: 0.11

PFGC: 0.51

Коэффициент Мартина

^SPXEW: 0.46

PFGC: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PFGC равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и PFGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SPXEW

PFGC

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и PFGC

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и PFGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SPXEW

PFGC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и PFGC

Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 12.25%, в то время как у Performance Food Group Company (PFGC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SPXEW

PFGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SPXEW с PFGC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и PFGC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и PFGC

^SPXEW

PFGC

Сравнение ^SPXEW c PFGC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и PFGC

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и PFGC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество